Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) показал доход в 1.62% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBI составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении SBI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -11.1%.

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.: годовая альфа составляет 3.05%, бета — 0.11, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.53%) было выше, чем в снижении (12.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

SBI имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.