Сравнение DFAPX с CRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и CRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и CRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.01% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.04% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
CRAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и CRAIX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.
Доходность на риск
DFAPX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск
DFAPX
CRAIX
Сравнение DFAPX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | CRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.86 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.28 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.53 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и CRAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и CRAIX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности CRAIX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и CRAIX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и CRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -14.53% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.98% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -14.28% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -14.53% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.54% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.47% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.69% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и CRAIX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.22% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.98% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.27% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.56% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.63% | +1.25% |