Сравнение DFAC с EBI
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAC returned 25.95% vs 30.46% for EBI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.
DFAC
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAC и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 10.46% | 14.34% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.70% | 15.82% |
Correlation
The correlation between DFAC and EBI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between DFAC and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAC vs. EBI — Ранг доходности на риск
DFAC
EBI
Сравнение DFAC c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAC | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.32 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 17.50 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAC и EBI
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAC | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -17.05% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.09% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.43% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.03% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.75% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и EBI
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAC | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.03% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.27% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.49% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.88% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.88% | -0.74% |
Сравнение комиссий DFAC и EBI
DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и EBI
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что сопоставимо с доходностью EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.92% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFAC and EBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAC has higher volatility (4.56%) compared to EBI (4.03%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 25.95% for DFAC. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 25.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
DFAC and EBI have nearly identical dividend yields, around 0.92%.
They also come from different issuers: Dimensional and Longview. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAC и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор