Сравнение DFAC с AFOS
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
DFAC
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAC и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 10.46% | 13.04% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between DFAC and AFOS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAC vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DFAC
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAC c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAC | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAC и AFOS
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -11.52% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.79% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.42% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 21.52% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 21.52% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 21.52% | -4.38% |
Сравнение комиссий DFAC и AFOS
DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и AFOS
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.92% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
DFAC and AFOS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DFAC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Dimensional and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DFAC и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор