PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с OSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFABX с OSTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) and OSTAX (JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, DFABX returned 2.82%/yr vs 2.81%/yr for OSTAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFABX charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for OSTAX.

Доходность

Сравнение доходности DFABX и OSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у OSTAX с доходностью 0.46%.

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.66%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSTAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.22%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFABX и OSTAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.98%2.46%2.90%2.87%0.55%
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		0.46%3.89%1.64%3.13%0.25%

Correlation

The correlation between DFABX and OSTAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г.

0.46

The correlation between DFABX and OSTAX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с ETOHXDFABX с GUIRXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с COLTX
Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с SUBOSTAX с ShmOSTAX с SHMOSTAX с NRKOSTAX с BATVXOSTAX с JHEQXOSTAX с JLGMX

Доходность на риск

DFABX vs. OSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c OSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXOSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.77
2.76

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
4.04

+8.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.47

1.92

+4.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.96

2.22

+22.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

107.63

5.97

+101.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. OSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 4.77, что выше коэффициента Шарпа OSTAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и OSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXOSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77

2.76

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.16

+1.31

Просадки

Сравнение просадок DFABX и OSTAX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки OSTAX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и OSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFABXOSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-8.72%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-1.46%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

-2.39%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.86%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и OSTAX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFABXOSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.44%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.95%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

1.17%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

2.01%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

2.34%

-1.38%

Сравнение комиссий DFABX и OSTAX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OSTAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и OSTAX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности OSTAX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.63%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.39%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

DFABX and OSTAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSTAX has higher volatility (0.44%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFABX dropped -2.46% vs OSTAX's -8.72%.

DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFABX и OSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор