Сравнение DFAAX с TRBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. TRBFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и TRBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и TRBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 0.04% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 0.71% | 10.17% | 4.60% | 3.01% | -5.19% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у TRBFX с доходностью 0.71%.
DFAAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и TRBFX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRBFX в 0.41%.
Доходность на риск
DFAAX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск
DFAAX
TRBFX
Сравнение DFAAX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | TRBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.79 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 4.04 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.64 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 6.72 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 21.47 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.79 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и TRBFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и TRBFX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TRBFX в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.47% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBFX T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 8.46% | 8.56% | 4.48% | 3.64% | 6.11% | 4.99% | 1.38% | 3.27% | 2.34% | 1.61% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и TRBFX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и TRBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -7.33% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.24% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.63% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.34% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.39% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и TRBFX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | TRBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.83% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 3.52% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 4.25% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 4.97% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 3.89% | +4.56% |