PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAAX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAAX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		-0.28%5.18%4.41%9.49%-13.40%16.42%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

DFAAX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
1.97%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с BIIPXDFAAX с IPBAXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий DFAAX и FSTZX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

DFAAX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.05

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.11

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.22

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

14.91

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.05

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.14

-0.59

Корреляция

Корреляция между DFAAX и FSTZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и FSTZX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.48%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и FSTZX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAAXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-5.30%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.03%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.30%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.13%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.29%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и FSTZX

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAAXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.58%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.07%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

1.99%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

2.83%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

2.83%

+5.62%