Сравнение DEXC с YCS
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). DEXC is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, DEXC returned 63.36% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DEXC charges 0.43%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEXC показывает доходность 37.31%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
DEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 37.31%
- 6 месяцев
- 41.69%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам DEXC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 37.31% | 27.13% | -1.20% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DEXC and YCS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г. | -0.17 |
The correlation between DEXC and YCS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. YCS — Ранг доходности на риск
DEXC
YCS
Сравнение DEXC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEXC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.35 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.97 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | 12.40 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEXC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.92 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.33 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок DEXC и YCS
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -49.56% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.30% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -19.93% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.66% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и YCS
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 2.75% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 12.32% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 17.27% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.10% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.01% | +0.72% |
Сравнение комиссий DEXC и YCS
DEXC берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и YCS
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.45% | 1.97% | 0.19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEXC and YCS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEXC has higher volatility (9.61%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, DEXC leads with 63.36% vs 32.82% for YCS. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 63.36% return vs 32.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
DEXC has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for YCS.
DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 1.00% for YCS.
DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор