Сравнение DEXC с PEMX
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DEXC returned 55.75% vs 69.16% for PEMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEXC показывает доходность 33.63%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 38.87%.
DEXC
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 34.97%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 38.87%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 69.16%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 33.63% | 27.13% | -1.63% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 38.87% | 34.01% | 1.76% |
Correlation
The correlation between DEXC and PEMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between DEXC and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. PEMX — Ранг доходности на риск
DEXC
PEMX
Сравнение DEXC c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEXC | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 4.81 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 18.22 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEXC и PEMX
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, примерно равная максимальной просадке PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -14.91% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.45% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.08% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.85% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.81% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и PEMX
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 13.89% и 14.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 14.35% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 22.77% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 25.00% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 19.49% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 19.49% | +2.25% |
Сравнение комиссий DEXC и PEMX
DEXC берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и PEMX
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PEMX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.97% | 1.97% | 0.19% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.04% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DEXC and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEMX has higher volatility (14.35%) compared to DEXC (13.89%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, PEMX leads with 69.16% vs 55.75% for DEXC. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DEXC has been the lower-risk option at 13.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 69.16% return vs 55.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.97% for DEXC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Putnam. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор