PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEXC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEXC с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DEXC is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, DEXC returned 63.36% vs 97.46% for FRDM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности DEXC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEXC показывает доходность 37.31%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEXC и FRDM

2026 (YTD)20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%-1.88%

Correlation

The correlation between DEXC and FRDM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between DEXC and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEXC и FRDM

Секторы
DEXC
FRDM

Технологии

42.7%
41.1%

Финансовые услуги

13.6%
22.1%

Промышленность

9.2%
8.6%

Сырьевые материалы

7.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Энергетика

2.7%
0.1%

Здравоохранение

2.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Технологии

DEXC
42.7%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

DEXC
13.6%
FRDM
22.1%

Промышленность

DEXC
9.2%
FRDM
8.6%

Сырьевые материалы

DEXC
7.5%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

DEXC
5.6%
FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

DEXC
3.1%
FRDM
2.2%

Коммуникационные услуги

DEXC
2.8%
FRDM
3.9%

Энергетика

DEXC
2.7%
FRDM
0.1%

Здравоохранение

DEXC
2.6%
FRDM
1.8%

Коммунальные услуги

DEXC
1.9%
FRDM
2.6%

Недвижимость

DEXC
1.3%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с DIEMDEXC с EMSFDEXC с FTHFDEXC с EEMS
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

DEXC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEXC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEXCFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
4.00

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.65

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.81

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

23.37

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEXC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEXC на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEXC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEXCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

4.00

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.85

+1.31

Просадки

Сравнение просадок DEXC и FRDM

Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEXCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.07%

-40.49%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-16.87%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.30%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.09%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.18%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DEXC и FRDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) составляет 9.61%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что DEXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEXCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

11.03%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

21.65%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

24.50%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.80%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.77%

-3.04%

Сравнение комиссий DEXC и FRDM

DEXC берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEXC и FRDM

Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DEXC and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to DEXC (9.61%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 97.46% vs 63.36% for DEXC. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DEXC has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 97.46% return vs 63.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.45% for DEXC.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEXC и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор