PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEXC с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEXC с DFIC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DEXC returned 44.07% vs 27.43% for DFIC. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DEXC и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEXC показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 14.14%.

DEXC

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
17.46%
С начала года
27.83%
1 год
44.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.31%

DFIC

1 день
0.39%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.14%
1 год
27.43%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEXC

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
$1.37M$1.28M$1.64M

DFIC

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
$73.76M$73.21M$55.91M

Сравнение доходности по годам DEXC и DFIC

2026 (YTD)20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		27.83%27.13%-1.63%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		14.14%37.09%-0.75%

Correlation

The correlation between DEXC and DFIC is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.70

The correlation between DEXC and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEXC и DFIC

Секторы
DEXC
DFIC

Технологии

48.1%
9.2%

Финансовые услуги

14.7%
21.3%

Промышленность

9.3%
19.8%

Сырьевые материалы

6.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.3%

Энергетика

3.1%
6.8%

Здравоохранение

2.8%
7.3%

Коммунальные услуги

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

DEXC
48.1%
DFIC
9.2%

Финансовые услуги

DEXC
14.7%
DFIC
21.3%

Промышленность

DEXC
9.3%
DFIC
19.8%

Сырьевые материалы

DEXC
6.5%
DFIC
10.6%

Потребительский циклический сектор

DEXC
5.9%
DFIC
9.6%

Коммуникационные услуги

DEXC
3.2%
DFIC
4.1%

Потребительский защитный сектор

DEXC
3.1%
DFIC
6.3%

Энергетика

DEXC
3.1%
DFIC
6.8%

Здравоохранение

DEXC
2.8%
DFIC
7.3%

Коммунальные услуги

DEXC
1.9%
DFIC
3.4%

Недвижимость

DEXC
1.4%
DFIC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DIEMDEXC с EMEQDEXC с DFEVDEXC с STXEDEXC с DXIVDEXC с EMSF
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с AVDEDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DEXC vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEXC c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEXCDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.91

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.66

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.51

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

9.89

-0.96

DEXC vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEXC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEXC и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEXC и DFIC

Максимальная просадка DEXC за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEXCDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-24.40%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.31%

-11.00%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

0.00%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.42%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.78%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEXC и DFIC

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEXCDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

3.81%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

12.39%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

14.41%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

16.16%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

16.16%

+6.61%

Сравнение комиссий DEXC и DFIC

DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEXC и DFIC

Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DFIC в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.60%1.97%0.19%0.00%0.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.33%2.54%2.87%2.55%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DEXC and DFIC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEXC has higher volatility (9.95%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -18.31% vs DFIC's -24.40%.

On 1-year performance, DEXC leads with 44.07% vs 27.43% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 44.07% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.60% for DEXC.

DEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.22% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEXC и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор