Сравнение DEVLX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.74% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и PRVIX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
DEVLX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
DEVLX
PRVIX
Сравнение DEVLX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.08 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.93 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 8.07 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и PRVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и PRVIX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и PRVIX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -40.95% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.06% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -28.00% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -40.95% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -8.14% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.44% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.65% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и PRVIX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.26%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.11% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 15.98% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.85% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.43% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.29% | +2.19% |