PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с MERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с MERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Merger Fund Class I (MERIX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и MERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и MERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MERIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции DEVDX превзошли акции MERIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.21% соответственно.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

The Merger Fund Class I

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с BILPXDEVDX с EVDIXDEVDX с DMCRXDEVDX с DSMDXDEVDX с DRESX
Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX

Сравнение комиссий DEVDX и MERIX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии MERIX в 1.32%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

DEVDX vs. MERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c MERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXMERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

4.53

-3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

8.87

-6.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.19

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

15.02

-12.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

65.88

-60.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. MERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа MERIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и MERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXMERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.53

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.48

Корреляция

Корреляция между DEVDX и MERIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и MERIX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности MERIX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и MERIX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и MERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXMERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-9.33%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-0.47%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-5.68%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-9.33%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-1.04%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.11%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и MERIX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у The Merger Fund Class I (MERIX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXMERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.47%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

0.93%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

1.52%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

3.65%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

3.86%

+5.81%