Сравнение DEUS с CA
DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DEUS returned 19.36% vs 6.26% for CA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
DEUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.33%
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEUS и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 11.46% | 10.41% | 14.33% | 0.45% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Correlation
The correlation between DEUS and CA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEUS vs. CA — Ранг доходности на риск
DEUS
CA
Сравнение DEUS c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.45 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 9.22 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и CA
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEUS | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -5.24% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -2.57% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.27% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.68% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и CA
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEUS | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.30% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 1.82% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 2.64% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 3.98% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 3.98% | +14.00% |
Сравнение комиссий DEUS и CA
DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и CA
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.44% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
DEUS and CA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEUS has higher volatility (2.68%) compared to CA (0.30%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, DEUS leads with 19.36% vs 6.26% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEUS has performed better with a 19.36% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.44% for DEUS.
DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CA is Municipal Bonds. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.07% for CA.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEUS и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор