PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESK с REIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ALPS Active REIT ETF (REIT).

DESK и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DESK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DESK и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESK и REIT

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		-10.75%-10.42%16.01%18.89%
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.

DESK

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-21.41%
1 год
-12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с MORTDESK с DEADESK с SPYDESK с USRTDESK с UCONDESK с VNQ
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI

Сравнение комиссий DESK и REIT

DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Доходность на риск

DESK vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 33
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.26

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.46

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.32

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

1.18

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.17

Корреляция

Корреляция между DESK и REIT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и REIT

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности REIT в 2.99%

TTM20252024202320222021
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		6.03%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Просадки

Сравнение просадок DESK и REIT

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, примерно равная максимальной просадке REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и REIT.

Загрузка...

Показатели просадок

DESKREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-29.30%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-12.50%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.95%

-5.16%

-21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-10.69%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

3.44%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и REIT

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESKREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.60%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

8.98%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

15.85%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

18.59%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

18.52%

+7.48%