PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с KBWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs 25.66% for KBWY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DESK charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности DESK и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 19.61%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWY

1 день
2.17%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.19%
1 год
25.66%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.59%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и KBWY

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		19.61%-5.30%-3.49%15.25%

Correlation

The correlation between DESK and KBWY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between DESK and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

DESK vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.56

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.24

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.79

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

6.63

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.56

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DESK и KBWY

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-57.68%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-9.24%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-8.88%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-14.18%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

3.88%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и KBWY

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.49%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

11.79%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.56%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

21.63%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

27.05%

-1.35%

Сравнение комиссий DESK и KBWY

DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и KBWY

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности KBWY в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.46%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

DESK and KBWY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to KBWY (4.49%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs KBWY's -57.68%.

On 1-year performance, KBWY leads with 25.66% vs 4.21% for DESK. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWY has performed better with a 25.66% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.

KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 4.97% for DESK.

DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор