Сравнение DESK с GDXJ
DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DESK is a REIT fund tracking the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 10.74% vs 49.98% for GDXJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DESK charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности DESK и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESK показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -13.96%.
DESK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -17.71%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам DESK и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 13.31% | -10.42% | 16.01% | 13.17% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -13.96% | 172.28% | 15.67% | 8.43% |
Correlation
The correlation between DESK and GDXJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESK vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
DESK
GDXJ
Сравнение DESK c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESK | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.27 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 3.24 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESK и GDXJ
Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESK | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -88.66% | +60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -39.47% | +14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -37.32% | +30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -60.39% | +49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 15.45% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESK и GDXJ
Текущая волатильность для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) составляет 6.78%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что DESK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESK | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 20.08% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 44.39% | -28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 52.60% | -32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 41.76% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 44.31% | -18.47% |
Сравнение комиссий DESK и GDXJ
DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESK и GDXJ
Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GDXJ в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.75% | 5.15% | 3.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.71% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DESK and GDXJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (20.08%) compared to DESK (6.78%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs GDXJ's -88.66%.
On 1-year performance, GDXJ leads with 49.98% vs 10.74% for DESK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DESK has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 49.98% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
DESK has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.71% for GDXJ.
DESK is categorized as REIT, while GDXJ is Gold. DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESK и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор