PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - DESK is a REIT fund tracking the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs -10.64% for BIZD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DESK charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности DESK и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и BIZD

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%7.40%

Correlation

The correlation between DESK and BIZD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов DESK и BIZD

Секторы
DESK
BIZD

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DESK
100.0%
BIZD

-

Сырьевые материалы

DESK

-

BIZD

-

Коммуникационные услуги

DESK

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

DESK

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

DESK

-

BIZD

-

Энергетика

DESK

-

BIZD

-

Финансовые услуги

DESK

-

BIZD
100.0%

Здравоохранение

DESK

-

BIZD

-

Промышленность

DESK

-

BIZD

-

Технологии

DESK

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

DESK

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

DESK vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.59

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.73

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.48

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-0.84

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.59

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DESK и BIZD

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-55.44%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-22.22%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-17.45%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-6.72%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

12.68%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и BIZD

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.39%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.95%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

18.25%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

17.43%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

21.74%

+3.96%

Сравнение комиссий DESK и BIZD

DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и BIZD

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DESK and BIZD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs BIZD's -55.44%.

On 1-year performance, DESK leads with 4.21% vs -10.64% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DESK has performed better with a 4.21% return vs -10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 4.97% for DESK.

DESK is categorized as REIT, while BIZD is Financials Equities. DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.42% for BIZD.

DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор