Сравнение DESGX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.89% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 16.32% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
DESGX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.70%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и TANDX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
DESGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
DESGX
TANDX
Сравнение DESGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.82 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -1.08 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.69 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -2.00 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.82 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.00 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и TANDX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.99% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и TANDX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -95.17% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -13.14% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -95.17% | +73.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -95.10% | +88.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -18.93% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.50% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и TANDX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.19% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.33% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 12.04% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 1,010.25% | -993.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 852.44% | -834.23% |