PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с POGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.04%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
POGSX
Pin Oak Equity		8.58%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.38% соответственно.

DESGX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
21.81%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.80%

POGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.84%
3 года*
26.55%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGX

Сравнение комиссий DESGX и POGSX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.88

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.93

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.38

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

13.73

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между DESGX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и POGSX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности POGSX в 17.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.94%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
POGSX
Pin Oak Equity		17.50%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и POGSX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-89.46%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.03%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-29.81%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-33.05%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.48%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-36.91%

+28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.70%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и POGSX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.42%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.09%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

19.70%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.86%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.57%

-0.36%