Сравнение DESGX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.04% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.74% соответственно.
DESGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.80%
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и MUHLX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
DESGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
DESGX
MUHLX
Сравнение DESGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.96 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 8.64 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и MUHLX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.94% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и MUHLX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -62.05% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.23% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -18.63% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -40.85% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.10% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.81% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.85% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и MUHLX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.39% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.60% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 12.07% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.86% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.77% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.03% | +1.18% |