Сравнение DESGX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.89% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -15.45% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
DESGX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.70%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и GQEIX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
DESGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
DESGX
GQEIX
Сравнение DESGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.45 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.69 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.77 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 1.97 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.45 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и GQEIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и GQEIX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.99% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и GQEIX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -28.48% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -8.30% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -20.44% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.26% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.69% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.40% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и GQEIX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.76% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.32% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 12.44% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.88% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.88% | -0.67% |