PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DESGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.30%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.64% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

FSKAX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.48%
1 год
17.58%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий DESGX и FSKAX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

DESGX
DWS ESG Core Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

DESGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.52

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.26

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между DESGX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и FSKAX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FSKAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.05%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и FSKAX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-35.01%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-8.92%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-25.39%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-35.01%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.53%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.06%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и FSKAX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.33% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.53%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.87%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.70%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.42%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.44%

-0.23%