PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.04%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-12.68%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

DESGX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
21.81%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.80%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий DESGX и AMFEX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.03

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.01

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

10.29

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между DESGX и AMFEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и AMFEX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.94%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и AMFEX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-30.41%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-6.91%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-21.21%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.03%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.39%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.05%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и AMFEX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.84%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.51%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

14.71%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.22%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.07%

+1.14%