PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 11.70% против 6.76% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SCOBXDESGX с BTIIXDESGX с AAAZXDESGX с AAAAX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий DESGX и SEMGX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.96

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.84

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.00

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Корреляция

Корреляция между DESGX и SEMGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и SEMGX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и SEMGX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-67.21%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-16.11%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-41.58%

+19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-45.82%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-13.51%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-25.38%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.82%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.33%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

9.54%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

14.70%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

21.15%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.12%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.03%

+0.18%