PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESGX с SEMGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DESGX (DWS ESG Core Equity Fund) and SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - DESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS. Over the past 10 years, DESGX returned 13.59%/yr vs 9.73%/yr for SEMGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESGX charges 0.64%/yr vs 0.98%/yr for SEMGX.

Доходность

Сравнение доходности DESGX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 31.66%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.73% соответственно.

DESGX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.24%
С начала года
10.71%
6 месяцев
9.26%
1 год
29.33%
3 года*
21.58%
5 лет*
14.04%
10 лет*
13.59%

SEMGX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.41%
С начала года
31.66%
6 месяцев
32.76%
1 год
51.99%
3 года*
23.99%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESGX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		10.71%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		31.66%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Correlation

The correlation between DESGX and SEMGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2005 г.

0.69

The correlation between DESGX and SEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с BTIIXDESGX с AAAAXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с SCINX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с IITU.LSEMGX с XNAQ.L

Доходность на риск

DESGX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESGXSEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.32

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.87

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.27

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

12.65

+1.33

DESGX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DESGX и SEMGX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и SEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESGXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-67.21%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-16.11%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-18.37%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-40.94%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-45.82%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-4.49%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-25.21%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.15%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.28%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESGXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

12.12%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

20.21%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

22.84%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

19.33%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.57%

-0.35%

Сравнение комиссий DESGX и SEMGX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и SEMGX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SEMGX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.20%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.28%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Часто задаваемые вопросы

DESGX and SEMGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMGX has higher volatility (12.12%) compared to DESGX (5.28%). In terms of maximum drawdown, DESGX dropped -58.26% vs SEMGX's -67.21%.

SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESGX и SEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор