PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с JNVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.85% соответственно.

DEOPX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.13%
1 год
-0.82%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.71%

JNVSX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.49%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		0.47%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-0.85%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%

Correlation

The correlation between DEOPX and JNVSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.87

The correlation between DEOPX and JNVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с XMHQDEOPX с SCHBDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FMIMXJNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с FHUMXJNVSX с VNVYXJNVSX с KMVAX

Доходность на риск

DEOPX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPXJNVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.21

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
-0.22

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.26

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.51

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEOPX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPXJNVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и JNVSX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и JNVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-34.52%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-10.42%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-17.43%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-24.56%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-34.52%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.30%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.17%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

5.27%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и JNVSX

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.60%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.23%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.71%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.46%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.26%

+0.04%

Сравнение комиссий DEOPX и JNVSX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и JNVSX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.00%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.31%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and JNVSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs JNVSX's -34.52%.

DEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и JNVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор