Сравнение DEMZ с TRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).
DEMZ и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и TRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и TRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -4.83% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.
DEMZ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и TRND
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.
Доходность на риск
DEMZ vs. TRND — Ранг доходности на риск
DEMZ
TRND
Сравнение DEMZ c TRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | TRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.54 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.80 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.75 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.38 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.54 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и TRND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и TRND
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TRND в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.03% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и TRND
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и TRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -17.88% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.00% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -16.21% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.47% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.32% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.51% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и TRND
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.10% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.76% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 10.83% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 9.53% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 11.13% | +6.42% |