Сравнение DEMZ с AFOS
DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 30.38%.
DEMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMZ и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 8.22% | 12.81% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 30.38% | 37.10% |
Correlation
The correlation between DEMZ and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMZ vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DEMZ
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEMZ c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMZ | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и AFOS
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -11.52% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -4.68% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -1.43% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 21.51% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.51% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.51% | -4.02% |
Сравнение комиссий DEMZ и AFOS
И DEMZ, и AFOS имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и AFOS
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.90% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DEMZ and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMZ and AFOS have the same expense ratio: 0.45% per year.
DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and ARS Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для DEMZ и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор