Сравнение DEMZ с AFOS
DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
DEMZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMZ и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 8.73% | 11.81% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between DEMZ and AFOS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMZ vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DEMZ
AFOS
Сравнение DEMZ c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 4.35 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и AFOS
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -11.52% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.29% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.37% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 20.19% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 20.19% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.19% | -2.74% |
Сравнение комиссий DEMZ и AFOS
И DEMZ, и AFOS имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и AFOS
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.90% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DEMZ and AFOS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMZ and AFOS have the same expense ratio: 0.45% per year.
DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and ARS Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для DEMZ и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор