Сравнение DEMIX с WLGAX

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEMIX имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции WLGAX немного отстают с 14.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DEMIX и WLGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности WLGAX в 9.63%

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и WLGAX.

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.