Сравнение DEMIX с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 14.48% против 10.30% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и VYMI
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
DEMIX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
DEMIX
VYMI
Сравнение DEMIX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 2.13 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 2.82 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.09 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 12.68 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.13 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и VYMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и VYMI
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и VYMI
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -40.00% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -11.08% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -24.05% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -40.00% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -5.77% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -6.39% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.70% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и VYMI
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 6.40% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 9.90% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 15.90% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 14.75% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.89% | +5.05% |