Сравнение DEMIX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -20.17% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и LCSMX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
DEMIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
DEMIX
LCSMX
Сравнение DEMIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 2.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 3.47 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 4.11 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 16.92 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и LCSMX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и LCSMX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -39.72% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -15.39% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -39.72% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -13.80% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -13.97% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.74% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и LCSMX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 12.00% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 17.91% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 22.02% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.90% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.35% | +2.59% |