PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEMIX с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMIX с EMQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both funds - DEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Over the past 10 years, DEMIX returned 20.32%/yr vs 4.54%/yr for EMQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMIX charges 1.26%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 102.63%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции EMQQ по среднегодовой доходности: 20.32% против 4.54% соответственно.

DEMIX

1 день
7.34%
1 месяц
-7.30%
6 месяцев
85.08%
С начала года
102.63%
1 год
187.66%
3 года*
61.34%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.32%

EMQQ

1 день
0.05%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-17.06%
1 год
-16.69%
3 года*
3.96%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMIX и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		102.63%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-17.06%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%

Correlation

The correlation between DEMIX and EMQQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between DEMIX and EMQQ has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с SPYDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMX
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ

Доходность на риск

DEMIX vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMIXEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
-0.80

+4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
-1.06

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.88

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.86

-0.50

+8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

-0.92

+28.84

DEMIX vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и EMQQ

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMIXEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-73.24%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-33.70%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-33.70%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-63.06%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-73.24%

+26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-56.31%

+38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-31.62%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

18.13%

-11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и EMQQ

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMIXEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

5.38%

+19.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.14%

16.81%

+29.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

20.87%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

33.06%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

30.56%

-5.43%

Сравнение комиссий DEMIX и EMQQ

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и EMQQ

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности EMQQ в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		9.36%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.72%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DEMIX and EMQQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (24.38%) compared to EMQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, DEMIX dropped -63.15% vs EMQQ's -73.24%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMIX и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор