PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с KF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMAX с KF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMAX (Nomura Emerging Markets Fund Class A) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DEMAX returned 21.48%/yr vs 17.29%/yr for KF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMAX charges 1.42%/yr vs 0.01%/yr for KF.

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMAX показывает доходность 112.66%, а KF немного ниже – 112.42%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции KF по среднегодовой доходности: 21.48% против 17.29% соответственно.

DEMAX

1 день
2.49%
1 месяц
25.80%
С начала года
112.66%
6 месяцев
130.03%
1 год
252.48%
3 года*
66.41%
5 лет*
25.77%
10 лет*
21.48%

KF

1 день
-1.28%
1 месяц
26.02%
С начала года
112.42%
6 месяцев
119.32%
1 год
237.36%
3 года*
50.20%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMAX и KF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		112.66%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
KF
The Korea Fund Inc		112.42%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%

Correlation

The correlation between DEMAX and KF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1996 г.

0.63

The correlation between DEMAX and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с DEMCXDEMAX с FEDIXDEMAX с JEMWXDEMAX с AVALXDEMAX с PZIEXDEMAX с FHKFXDEMAX с CNWIX
Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX

Доходность на риск

DEMAX vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.72
5.95

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.52
5.31

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.78

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.27

9.40

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.65

35.25

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 6.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KF равному 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72

5.95

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и KF

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и KF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMAXKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-85.25%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-25.42%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.75%

-28.04%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-47.62%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-52.91%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.84%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-37.89%

+19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

6.77%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и KF

Текущая волатильность для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) составляет 17.08%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMAXKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

20.55%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

35.84%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

40.16%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

27.37%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

25.90%

-2.76%

Сравнение комиссий DEMAX и KF

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и KF

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности KF в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		8.95%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
KF
The Korea Fund Inc		0.57%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

DEMAX and KF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (20.55%) compared to DEMAX (17.08%). In terms of maximum drawdown, DEMAX dropped -63.23% vs KF's -85.25%.

DEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (6.72 vs 5.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMAX и KF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор