Сравнение DEM.L с ^GSPC
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DEM.L returned 11.32%/yr vs 14.60%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции DEM.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.60% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.32%
^GSPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам DEM.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 21.30% | 12.71% | 6.85% | 14.78% | -2.59% | 15.16% | -9.47% | 14.76% | -2.21% | 15.11% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.84% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between DEM.L and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between DEM.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DEM.L
^GSPC
Сравнение DEM.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEM.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.49 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 12.84 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и ^GSPC
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -37.07% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -8.03% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -22.15% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -22.15% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -26.01% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -5.32% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.18% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и ^GSPC
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.99% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.87% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 11.88% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 15.93% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.19% | -2.39% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор