PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELG.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELG.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DELG.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Foxberry Sustainability Consensus US, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, DELG.DE returned 14.64%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DELG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELG.DE показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

DELG.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.64%
3 года*
19.55%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELG.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		10.45%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-3.42%

Correlation

The correlation between DELG.DE and ETL2.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г.

0.16

The correlation between DELG.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

DELG.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELG.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.87

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.47

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.59

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

8.20

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELG.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELG.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.25

+0.56

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELG.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-47.04%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.90%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-15.06%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-23.27%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.57%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-21.90%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.46%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) составляет 3.31%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELG.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.60%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.74%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.15%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.44%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

13.69%

+5.13%

Сравнение комиссий DELG.DE и ETL2.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и ETL2.DE

Ни DELG.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DELG.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

DELG.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ETL2.DE is Commodities. DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.12% for DELG.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELG.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор