Сравнение DEFR с BNDS
DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, DEFR returned 5.19% vs 12.63% for BNDS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DEFR charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности DEFR и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.40%.
DEFR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFR и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | -0.28% | 6.86% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.40% | 9.06% |
Correlation
The correlation between DEFR and BNDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFR vs. BNDS — Ранг доходности на риск
DEFR
BNDS
Сравнение DEFR c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFR | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.68 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 16.97 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.59 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок DEFR и BNDS
Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -6.96% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.45% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.19% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.82% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.75% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFR и BNDS
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DEFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.74% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 3.54% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.28% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.28% | +0.01% |
Сравнение комиссий DEFR и BNDS
DEFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFR и BNDS
DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.96% | 7.98% |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFR and BNDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFR has higher volatility (1.41%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, DEFR dropped -3.90% vs BNDS's -6.96%.
On 1-year performance, BNDS leads with 12.63% vs 5.19% for DEFR. On fees, DEFR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.63% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.00% for DEFR.
They also come from different issuers: Aptus and InfraCap. Their fees differ too: 0.79% for DEFR and 0.81% for BNDS.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFR и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор