PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFN.V с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFN.V с USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defense Metals Corp (DEFN.V) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFN.V и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Defense Metals Corp (DEFN.V) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFN.V и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEFN.V
Defense Metals Corp		-15.38%15.56%15.38%-7.14%-20.75%6.00%51.52%-25.00%10.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-2.45%54.65%160.23%221.54%-66.33%102.43%65.32%100.03%-27.79%
Разные валюты инструментов

DEFN.V торгуется в CAD, в то время как USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEFN.V показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -2.45%.

DEFN.V

1 день
-2.22%
1 месяц
-20.72%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
41.94%
1 год
69.23%
3 года*
-10.80%
5 лет*
-11.27%
10 лет*
—

USD

1 день
1.45%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.01%
1 год
139.44%
3 года*
94.49%
5 лет*
47.95%
10 лет*
51.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defense Metals Corp

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DEFN.V:
DEFN.V с SHLDDEFN.V с USAR
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Доходность на риск

DEFN.V vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFN.V
Ранг доходности на риск DEFN.V: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFN.V: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFN.V: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFN.V: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFN.V: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFN.V: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFN.V c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defense Metals Corp (DEFN.V) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFN.VUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.83

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.37

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.43

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

11.52

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFN.V vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFN.V на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFN.V и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFN.VUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.83

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.71

-0.70

Корреляция

Корреляция между DEFN.V и USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFN.V и USD

DEFN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEFN.V
Defense Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DEFN.V и USD

Максимальная просадка DEFN.V за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки USD в -75.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFN.V и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFN.VUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.58%

-88.63%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.63%

-31.80%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.21%

-77.85%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.44%

-20.39%

-49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.21%

-32.60%

-24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.40%

11.67%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFN.V и USD

Текущая волатильность для Defense Metals Corp (DEFN.V) составляет 17.11%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что DEFN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFN.VUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

21.29%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.83%

48.46%

+28.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.31%

76.56%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.33%

74.58%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.51%

67.21%

+31.30%