PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFN.V с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFN.V с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defense Metals Corp (DEFN.V) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFN.V и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Defense Metals Corp (DEFN.V) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFN.V и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DEFN.V
Defense Metals Corp		-13.46%15.56%15.38%-7.14%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.85%66.17%46.63%10.35%
Разные валюты инструментов

DEFN.V торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEFN.V показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.85%.

DEFN.V

1 день
0.00%
1 месяц
-23.73%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
40.62%
1 год
55.17%
3 года*
-9.14%
5 лет*
-10.87%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
14.85%
6 месяцев
4.73%
1 год
52.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defense Metals Corp

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DEFN.V:
DEFN.V с USARDEFN.V с USD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

DEFN.V vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFN.V
Ранг доходности на риск DEFN.V: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFN.V: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFN.V: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFN.V: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFN.V: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFN.V: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFN.V c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defense Metals Corp (DEFN.V) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFN.VSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.13

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.83

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.61

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

9.73

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFN.V vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFN.V на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFN.V и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFN.VSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.13

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.83

-2.81

Корреляция

Корреляция между DEFN.V и SHLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFN.V и SHLD

DEFN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
DEFN.V
Defense Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок DEFN.V и SHLD

Максимальная просадка DEFN.V за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFN.V и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFN.VSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.58%

-15.06%

-74.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.63%

-15.06%

-35.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.75%

-5.82%

-62.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.20%

-2.58%

-54.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

5.18%

+21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFN.V и SHLD

Defense Metals Corp (DEFN.V) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что DEFN.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFN.VSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

9.22%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.79%

18.21%

+58.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.34%

24.66%

+77.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.36%

19.83%

+67.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.53%

19.83%

+78.70%