Сравнение DEFI с WEEK
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. DEFI is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -1.65% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between DEFI and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. WEEK — Ранг доходности на риск
DEFI
WEEK
Сравнение DEFI c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 4.61 | -3.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 29.41 | -30.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 262.85 | -264.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 9.26 | -10.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 9.99 | -10.07 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и WEEK
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -0.13% | -49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -0.13% | -49.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -0.01% | -49.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -0.01% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 0.01% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и WEEK
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 0.08% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 0.25% | +34.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 0.41% | +43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 0.39% | +48.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 0.39% | +48.48% |
Сравнение комиссий DEFI и WEEK
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и WEEK
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -39.55% for DEFI. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hashdex and Roundhill. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор