PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFI с RBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.

DEFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-27.20%
6 месяцев
-31.16%
1 год
-39.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFI и RBIL

2026 (YTD)2025
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-27.20%-0.82%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.67%2.91%

Correlation

The correlation between DEFI and RBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с ARKBDEFI с QQQDEFI с GBTCDEFI с BRRR
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

DEFI vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 22
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFIRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
5.06

-5.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
8.01

-9.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

2.41

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

17.11

-17.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

71.11

-72.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFI vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFIRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

5.06

-5.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

4.24

-4.32

Просадки

Сравнение просадок DEFI и RBIL

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFIRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-0.50%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

-0.27%

-49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-0.03%

-49.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-0.06%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.51%

0.06%

+28.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и RBIL

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFIRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

0.30%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

0.79%

+33.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

0.92%

+42.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.87%

1.05%

+47.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

1.05%

+47.82%

Сравнение комиссий DEFI и RBIL

DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и RBIL

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM2025
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DEFI and RBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEFI has higher volatility (9.25%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -39.55% for DEFI. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for DEFI.

DEFI is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Hashdex and F/m. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFI и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор