PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEFI с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFI с NFXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DEFI is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DEFI returned -46.11% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.

DEFI

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-32.40%
С начала года
-26.43%
1 год
-46.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFI и NFXS

2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-26.43%-6.87%54.53%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		21.17%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between DEFI and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с ARKBDEFI с QQQDEFI с GBTCDEFI с FBTC
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с BRKDNFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

DEFI vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFINFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.75

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.34

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.92

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.22

-6.61

DEFI vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEFI и NFXS

Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFINFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-50.37%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-31.31%

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.79%

-15.01%

-33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-31.31%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

11.50%

+21.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и NFXS

Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 11.04%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFINFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

11.88%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.25%

27.57%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

34.44%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.61%

34.72%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.61%

34.72%

+13.89%

Сравнение комиссий DEFI и NFXS

DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и NFXS

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.92%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

DEFI and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (11.88%) compared to DEFI (11.04%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.11% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for DEFI.

DEFI is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Hashdex and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFI и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор