Сравнение DEFI с NFXS
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DEFI is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 54.53% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between DEFI and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DEFI
NFXS
Сравнение DEFI c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.31 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.31 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и NFXS
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -50.37% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -31.31% | -21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -10.41% | -42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -31.84% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 11.44% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и NFXS
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 7.76% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 26.25% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 33.73% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 34.61% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 34.61% | +14.28% |
Сравнение комиссий DEFI и NFXS
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и NFXS
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -45.00% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Hashdex and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор