Сравнение DEFI с ETH
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, DEFI returned -46.11% vs -44.04% for ETH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -26.43%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.43% | -6.87% | 36.33% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between DEFI and ETH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between DEFI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. ETH — Ранг доходности на риск
DEFI
ETH
Сравнение DEFI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.65 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.02 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и ETH
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -67.52% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -67.52% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -60.82% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -34.48% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 43.28% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и ETH
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 11.04%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 14.56% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 47.35% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 68.43% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 71.80% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 71.80% | -23.19% |
Сравнение комиссий DEFI и ETH
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и ETH
Ни DEFI, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and ETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to DEFI (11.04%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -46.11% for DEFI. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -46.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Hashdex and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор