PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEFFX с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFFX с MU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEFFX (Delaware Tax-Free Minnesota Fund) is Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DEFFX returned 2.00%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DEFFX и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFFX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции DEFFX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 2.00% против 51.94% соответственно.

DEFFX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
1.76%
С начала года
2.21%
1 год
9.21%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.00%

MU

1 день
-5.65%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
153.60%
С начала года
199.11%
1 год
633.98%
3 года*
136.57%
5 лет*
63.45%
10 лет*
51.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFFX и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		2.21%4.51%3.36%4.20%-9.79%2.13%4.02%7.35%0.89%5.36%
MU
Micron Technology, Inc.		199.11%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between DEFFX and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

-0.04

The correlation between DEFFX and MU shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с DVMHXDEFFX с DDFLXDEFFX с IPOAXDEFFX с IBNAXDEFFX с IVINXDEFFX с DEGGXDEFFX с NMI
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

DEFFX vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFFX c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFFXMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
8.37

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
5.13

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.65

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

21.13

-18.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

74.60

-65.31

DEFFX vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFFX на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFFX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEFFX и MU

Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFFXMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-98.25%

+83.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-30.28%

+26.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-57.63%

+50.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-57.63%

+42.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

-57.63%

+42.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-29.68%

+28.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-58.06%

+56.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

8.61%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFFX и MU

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) составляет 0.67%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFFXMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

31.47%

-30.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

63.15%

-60.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

76.56%

-73.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

55.01%

-50.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

50.77%

-46.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFFX и MU

Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.62%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEFFX and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (31.47%) compared to DEFFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DEFFX dropped -14.70% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFFX и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор