Сравнение DEFFX с IBNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX).
DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г.. IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFFX и IBNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFFX и IBNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | -0.77% | 4.51% | 3.36% | 4.20% | -9.79% | 2.13% | 4.02% | 7.35% | 0.89% | 5.36% |
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFFX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IBNAX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции DEFFX уступали акциям IBNAX по среднегодовой доходности: 1.90% против 8.26% соответственно.
DEFFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.90%
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFFX и IBNAX
DEFFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IBNAX в 1.10%.
Доходность на риск
DEFFX vs. IBNAX — Ранг доходности на риск
DEFFX
IBNAX
Сравнение DEFFX c IBNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFFX | IBNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.87 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.36 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.15 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFFX | IBNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.34 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между DEFFX и IBNAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFFX и IBNAX
Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IBNAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 3.62% | 4.69% | 3.94% | 2.81% | 2.59% | 2.18% | 2.77% | 3.63% | 3.51% | 4.33% | 3.26% | 3.52% |
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок DEFFX и IBNAX
Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки IBNAX в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и IBNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFFX | IBNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -52.04% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -7.42% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -28.04% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -28.04% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -5.39% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -10.52% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFFX и IBNAX
Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) составляет 1.48%, в то время как у Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFFX | IBNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.28% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 7.04% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 11.25% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 20.05% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 16.62% | -12.31% |