PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFFX с IPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFFX с IPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX).

DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г.. IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFFX и IPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFFX и IPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		-0.77%4.51%3.36%4.20%-9.79%2.13%4.02%7.35%0.89%5.36%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		4.11%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%

Доходность по периодам

С начала года, DEFFX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IPOAX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции DEFFX уступали акциям IPOAX по среднегодовой доходности: 1.90% против 8.50% соответственно.

DEFFX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.33%
3 года*
3.07%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.90%

IPOAX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.86%
С начала года
4.11%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.53%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с DVMHXDEFFX с IVINXDEFFX с DLHIXDEFFX с IBNAXDEFFX с DDFLXDEFFX с NMIDEFFX с DEGGX
Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с IBNAXIPOAX с DVMHXIPOAX с BADEXIPOAX с ESCIXIPOAX с DDFLX

Сравнение комиссий DEFFX и IPOAX

DEFFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IPOAX в 1.15%.

IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Доходность на риск

DEFFX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFFX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFFXIPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.11

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.16

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.89

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFFX vs. IPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFFX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IPOAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFFX и IPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFFXIPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.63

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.23

+0.91

Корреляция

Корреляция между DEFFX и IPOAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFFX и IPOAX

Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IPOAX в 9.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.62%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.61%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Просадки

Сравнение просадок DEFFX и IPOAX

Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и IPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFFXIPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-67.11%

+52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-13.39%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-42.92%

+28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

-45.79%

+31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-11.67%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-23.78%

+21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.66%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFFX и IPOAX

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) составляет 1.48%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFFXIPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

9.29%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

13.78%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

18.32%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

19.64%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

20.13%

-15.82%