Сравнение DEFFX с DEGGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Delaware Strategic Income Fund (DEGGX).
DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г.. DEGGX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 авг. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFFX и DEGGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFFX и DEGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | -0.77% | 4.51% | 3.36% | 4.20% | -9.79% | 2.13% | 4.02% | 7.35% | 0.89% | 5.36% |
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | -1.80% | 7.92% | 6.56% | 8.76% | -10.49% | 1.16% | 10.12% | 13.63% | -4.11% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFFX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у DEGGX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции DEFFX уступали акциям DEGGX по среднегодовой доходности: 1.90% против 3.60% соответственно.
DEFFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.90%
DEGGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFFX и DEGGX
DEFFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DEGGX в 0.90%.
Доходность на риск
DEFFX vs. DEGGX — Ранг доходности на риск
DEFFX
DEGGX
Сравнение DEFFX c DEGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Delaware Strategic Income Fund (DEGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFFX | DEGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.58 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.07 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.23 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 8.24 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFFX | DEGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.58 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.60 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DEFFX и DEGGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFFX и DEGGX
Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DEGGX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 3.62% | 4.69% | 3.94% | 2.81% | 2.59% | 2.18% | 2.77% | 3.63% | 3.51% | 4.33% | 3.26% | 3.52% |
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 5.76% | 6.09% | 5.91% | 4.46% | 4.60% | 3.78% | 4.14% | 5.41% | 5.32% | 4.91% | 2.54% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DEFFX и DEGGX
Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки DEGGX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и DEGGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFFX | DEGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -16.81% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -2.55% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -16.07% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -16.81% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.03% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.74% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.69% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFFX и DEGGX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFFX | DEGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.11% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 1.93% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 3.38% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.06% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.14% | +0.17% |