Сравнение DEFFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | -0.77% | 4.51% | 3.36% | 4.20% | -9.79% | 2.13% | 4.02% | 7.35% | 0.89% | 5.36% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFFX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции DEFFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.77% соответственно.
DEFFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.90%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFFX и DMREX
DEFFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
DEFFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
DEFFX
DMREX
Сравнение DEFFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.23 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.23 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.90 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 9.35 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.23 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.09 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.86 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DEFFX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFFX и DMREX
Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 3.62% | 4.69% | 3.94% | 2.81% | 2.59% | 2.18% | 2.77% | 3.63% | 3.51% | 4.33% | 3.26% | 3.52% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DEFFX и DMREX
Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -13.22% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -0.92% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -5.33% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -13.22% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.32% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.89% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.29% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFFX и DMREX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.48% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 0.71% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 1.17% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.47% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.14% | +1.17% |