Сравнение DEF с CGUI
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group. DEF is passively managed, while CGUI is actively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.18%/yr for CGUI.
Доходность
Сравнение доходности DEF и CGUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и CGUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.16% |
Correlation
The correlation between DEF and CGUI is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. CGUI — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGUI
Сравнение DEF c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 99.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и CGUI
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и CGUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -0.18% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -0.04% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -0.02% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и CGUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 0.73% | +66.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 0.80% | +66.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 0.80% | +66.16% |
Сравнение комиссий DEF и CGUI
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и CGUI
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.88% | 4.17% | 2.62% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and CGUI have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
CGUI has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.18% for CGUI.
Подберите оптимальное распределение для DEF и CGUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор