PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DEEP is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, DEEP returned 27.76% vs 46.19% for EPSV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и EPSV

2026 (YTD)2025
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%20.17%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between DEEP and EPSV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.79

The correlation between DEEP and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и EPSV

Секторы
DEEP
EPSV

Промышленность

25.8%
24.9%

Потребительский циклический сектор

25.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
5.0%

Финансовые услуги

8.6%
19.1%

Технологии

8.5%
22.7%

Здравоохранение

6.6%
0.9%

Энергетика

5.7%
6.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

3.1%
7.5%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Промышленность

DEEP
25.8%
EPSV
24.9%

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.5%
EPSV
5.8%

Потребительский защитный сектор

DEEP
10.5%
EPSV
5.0%

Финансовые услуги

DEEP
8.6%
EPSV
19.1%

Технологии

DEEP
8.5%
EPSV
22.7%

Здравоохранение

DEEP
6.6%
EPSV
0.9%

Энергетика

DEEP
5.7%
EPSV
6.1%

Сырьевые материалы

DEEP
4.8%
EPSV
4.3%

Коммуникационные услуги

DEEP
4.1%
EPSV

-

Недвижимость

DEEP
3.1%
EPSV
7.5%

Коммунальные услуги

DEEP

-

EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQ
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINNEPSV с HAPS

Доходность на риск

DEEP vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.62

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.68

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.19

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

18.03

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.62

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.66

-2.37

Просадки

Сравнение просадок DEEP и EPSV

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-8.93%

-43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.93%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.04%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-1.67%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.57%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и EPSV

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.67%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.05%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.80%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.75%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

18.14%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.14%

+6.13%

Сравнение комиссий DEEP и EPSV

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и EPSV

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and EPSV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to DEEP (5.67%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 27.76% for DEEP. On fees, DEEP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.52% for DEEP.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Harbor. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор