PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с VIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - DEEF tracks the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEF returned 8.16%/yr vs 10.88%/yr for VIDI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.88% соответственно.

DEEF

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.99%
6 месяцев
11.66%
1 год
21.77%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.16%

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		8.99%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between DEEF and VIDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.80

The correlation between DEEF and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEF и VIDI

Секторы
DEEF
VIDI

Промышленность

23.4%
18.8%

Финансовые услуги

14.2%
18.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.2%

Сырьевые материалы

9.6%
8.4%

Коммунальные услуги

6.8%
3.1%

Недвижимость

5.4%
0.8%

Энергетика

4.9%
8.0%

Технологии

4.8%
13.7%

Здравоохранение

4.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.0%

Промышленность

DEEF
23.4%
VIDI
18.8%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
VIDI
18.5%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
VIDI
10.4%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
VIDI
6.2%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
VIDI
8.4%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
VIDI
3.1%

Недвижимость

DEEF
5.4%
VIDI
0.8%

Энергетика

DEEF
4.9%
VIDI
8.0%

Технологии

DEEF
4.8%
VIDI
13.7%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
VIDI
6.1%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
VIDI
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

DEEF vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.37

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.38

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.82

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

18.57

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.37

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DEEF и VIDI

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-48.39%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.07%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-14.54%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-30.00%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-48.39%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.39%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.38%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.61%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и VIDI

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 3.51%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.13%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.95%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.43%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.94%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.01%

-1.72%

Сравнение комиссий DEEF и VIDI

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и VIDI

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VIDI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.42%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and VIDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.13%) compared to DEEF (3.51%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.88% vs 8.16% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DEEF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.88% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.42% for DEEF.

DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vident. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор